Die gemiddelde inkomste van 'n gewone casino is net in grootte vergelykbaar met die winsgewendheid van transaksies op Wall Street. Slim mense het lankal besef dat jy nie altyd op jou geluk kan staatmaak nie en het statistiese metodes begin gebruik om die stabiliteit van hul winste te verseker.
Die casino kry groot bedrae omdat die "waarskynlikheid" of, met ander woorde, die wiskundige verwagting van die spel, aan die kant van die dobbelhuis is. En ongeag aan watter speletjie om deel te neem, sal die casino vroeër of later wen. Kasinowinste groei selfs vinniger as die verskeidenheid speletjies dié insluit wat in 'n relatief kort tyd eindig - roulette, craps of verskeie kaarte.
Ek dink dat enige handelaar drie belangrikste take moet oplos om suksesvol te wees in sy werk:
1. Om te verseker dat die aantal suksesvolle transaksies die onvermydelike foute en wanberekeninge oorskry.
2. Stel jou handelstelsel op sodat die geleentheid om geld te verdien so gereeld moontlik is.
3. Om 'n stabiele positiewe resultaat van hul bedrywighede te behaal.
En hier is ons,Vir werkende handelaars kan wiskundige verwagting 'n goeie hulp wees. Hierdie term in die teorie van waarskynlikheid is een van die sleutels. Daarmee kan jy 'n gemiddelde skatting van een of ander ewekansige waarde gee. Die wiskundige verwagting van 'n ewekansige veranderlike is soortgelyk aan die swaartepunt, as ons alle moontlike waarskynlikhede as punte met verskillende massas voorstel.
Met betrekking tot 'n handelstrategie, om die doeltreffendheid daarvan te evalueer, word die wiskundige verwagting van wins (of verlies) die meeste gebruik. Hierdie parameter word gedefinieer as die som van die produkte van gegewe vlakke van wins en verlies en die waarskynlikheid dat hulle voorkom. Byvoorbeeld, die ontwikkelde handelstrategie veronderstel dat 37% van alle bedrywighede wins sal bring, en die res - 63% - sal nutteloos wees. Terselfdertyd sal die gemiddelde inkomste uit 'n suksesvolle transaksie $7 wees, en die gemiddelde verlies $1,4. Kom ons bereken die wiskundige verwagting van handel deur die volgende stelsel te gebruik:
MO=0,37 x 7 + (0,63 x (-1, 4))=2,59 - 0,882=1,708
Wat beteken hierdie nommer? Dit sê dat ons volgens die reëls van hierdie stelsel gemiddeld 1,708 dollar van elke geslote transaksie sal ontvang.
Aangesien die gevolglike doeltreffendheidtelling groter as nul is, kan so 'n stelsel vir werklike werk gebruik word. As, as gevolg van die berekening, die wiskundige verwagting negatief blyk te wees, dan dui dit reeds op 'n gemiddelde verlies en sulke verhandeling sal tot ondergang lei.
Die bedrag van wins per handel kanword ook uitgedruk as 'n relatiewe waarde in die vorm van%. Byvoorbeeld:
- persentasie van inkomste per handel - 5%;
- Persentasie van suksesvolle handelsbedrywighede - 62%;
- verliespersentasie per handel - 3%;
- persentasie onsuksesvolle transaksies - 38%;
In hierdie geval sal die verwagte waarde wees (5% x 62% - 3% x 38%)/100=(310% – 114%)/100=1.96%. Dit wil sê, die gemiddelde handel sal 1,96% bring.
Dit is moontlik om 'n stelsel te ontwikkel wat, ten spyte van die oorheersing van verlies van handel, 'n positiewe resultaat sal gee, aangesien dit MO>0.
Om alleen te wag is egter nie genoeg nie. Dit is moeilik om geld te maak as die stelsel baie min handelsseine gee. In hierdie geval sal die winsgewendheid daarvan vergelykbaar wees met bankrente. Laat elke operasie gemiddeld net 0,5 dollar inbring, maar wat as die stelsel 1000 transaksies per jaar aanvaar? Dit sal 'n baie ernstige bedrag wees in 'n relatief kort tyd. Dit volg logies hieruit dat nog 'n kenmerk van 'n goeie handelstelsel as 'n kort houtydperk beskou kan word.
As jy dieper wil delf in die wiskunde van ewekansigheid, om uit te vind wat die voorwaardelike wiskundige verwagting, vertrouensinterval en ander interessante hulpmiddels is, beveel ons aan dat jy die boek "Statistics for a Trader" (deur S) lees Bulashev). Wie weet, miskien sal die chaos van valutabewegings na die lees van die boek vir jou net die hoogste vorm van orde lyk…
